Séries chronologiques : nouveaux résultats et applications statistiques

Lieu : Centre International de Rencontres Mathématiques - Luminy, Marseille

L’analyse de séries chronologiques est souvent basée sur l’hypothèse de stationnarité et/ou de faible dimensionnalité. Le développement de méthodes statistiques plus adaptées sont maintenant possibles. Par exemple, la stationnarité ne peut être justifiée pour de nombreuses applications. L’étude des processus à longue mémoire permet d’affiner l’analyse de séries temporelles. Il est assez courant dans la pratique
d’observer des séries temporelles qui présentent des tendances, des comportements périodiques et nécessitant l’inclusion de covariables.
Ces techniques se développent très rapidement et se retrouvent dans divers domaines de recherche. Partant de ce constat et motivés par ces problèmes difficiles, nous proposons d’organiser une conférence dont le thème principal est Séries chronologiques: nouveaux résultats et applications statistiques. Nous sommes convaincus qu’une telle réunion rassemblera des chercheurs du monde entier pour discuter des questions
suivantes et échanger des idées sur les orientations et les initiatives de recherche futures.

Nous visons un programme qui couvrira des sujets comme :
• Séries temporelles localement stationnaires et non stationnaires;
• Séries temporelles de haute dimension;
• Détections de ruptures et de régime;
• Séries temporelles fortement dépendantes;
• Nouveaux théorèmes limite;
• Nouvelles inégalités de concentration et sélection de modèles;
• Nouvelles mesures de dépendance;
• Nouvelles applications statistiques sur données réelles.

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