Ecole d'automne de l'IDHN
le 17 octobre 2023
Publié le 15 septembre 2023– Mis à jour le 4 mars 2024
Nouvelles directions en économétrie des séries temporelles
Lieu : Campus ESSEC, Cergy-Pontoise
Workshop international coordonné par Andreas Heinen, laboratoire CY THEMA.
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Le but de l'événement est de rassembler les chercheurs travaillant sur l'économétrie des séries temporelles pour discuter et partager des visions sur l'état actuel et futur de la recherche.
En effet, tant Warwick (Département d’Economie et Ecole de Commerce) que Cergy (CYU, THEMA et) comptent un nombre important de chercheurs, dont Eric Renault qui est l'un des plus éminents dans le domaine, travaillant sur l'économétrie des séries temporelles et qui répondent aux mutations rapides auxquelles la discipline est confrontée :
- Émergence de nouvelles formes de données : longs panels dynamiques, éventuellement avec des données rares
- Nouvelles méthodes de prédiction (connues sous le nom d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle), qui ne sont pas conçues à l'origine pour traiter des données ordonnées (comme dans les séries temporelles) mais où leur utilisation est en train d'émerger.
- Notions de modèle, d'identification et d'inférence dans ce nouveau contexte.
Par conséquent, il serait très bénéfique pour les chercheurs des deux institutions de passer une journée ensemble pour réfléchir aux nouveaux défis et opportunités du point de vue méthodologique ainsi que dans les domaines spécifiques de l'économétrie financière et de la macroéconométrie. Plutôt que d'organiser un atelier standard consistant en une succession de présentations, nous souhaitons innover afin de maximiser le partage d'expériences et d'idées.
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