Conférence sur la non stationnarité

Organisée par le laboratoire AGM, les 4 et 5 juin 2018 à la MIR de Neuville-sur-Oise et le 6 juin 2018 à la salle des conférences - Site des Chênes 1

Les méthodes de séries temporelles sont largement utilisées pour la prédiction de phénomènes aléatoires. Différentes autre questions liées à des évolutions temporelles peuvent être envisagées, calibrages, rééchantillonnage, risques, …

La stationnarité de ces phénomènes est généralement exigée pour une raison technique, celle-ce permet souvent d’utiliser le théorème ergodique, conduisant à des estimations consistantes.

L’objectif de cette conférence est d’envisager des modèles ne satisfaisant pas cette condition. Les modèles suggérés devront être en accord avec les données considérées et outre les conditions de stationnarité locales (Dahlhaus) nous souhaitons élargir le champs des modèles comportant aussi des composantes périodiques, des variables exogènes et satisfaisant aussi de possibles contraintes de forme comme des monotonies. Les applications seront présentes pour soutenir les modèles mathématiques suggérés.

Coordinateur : paul.doukhan@u-cergy.fr

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